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轉載自臺灣指數公司
臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」(簡稱「臺灣ESG永續高股息等權重指數」)，自2023年8月7日(星期一)起委請臺灣證券交易所每五秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。本指數業已授權兆豐投信發行兆豐ESG永續高股息等權重ETF(代號：00932)，自8月15日開始募集。
「臺灣ESG永續高股息等權重指數」以上市上櫃普通股作為指數母體，經流動性經驗，運用國立臺北大學商學院「企業永續發展研究中心」使用公開資訊評鑑後產製之「台灣永續評鑑」結果，剔除違反相關法規情節重大或營業內容涉及爭議性產業之公司，結合現金股利、動能、財務穩定度及市值等篩選指標，再依股利率擇優選取50檔股票，以表彰具ESG績效與股息優異的中大型股投資組合績效表現。
「臺灣ESG永續高股息等權重指數」於每年4、10月進行成分股定期審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回朔(如附表一)，累積報酬率(148.26%)、夏普比率(113.52%)及殖利率指標(6.96%)，表現均優於加權指數(119.24%、88.97%、3.72%)及臺灣全市場指數(128.15%、89.92%、3.62%)。依今年6月底資料，前十大成分股依股票代號排序分別為光寶科、仁寶、佳世達、華碩、微星、廣達、京元電子、神基、緯創及智易(如附件二)。
根據證交所2023年6月定期定額交易戶數統計ETF排行，前10名ETF中，涵蓋股息或永續相關主題的ETF即有5檔(含國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、元大臺灣高息低波(00713)、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850))，戶數合計達448,473，顯示國內投資人對股息或永續相關主題的關注程度高。「臺灣ESG永續高股息等權重指數」成分股除了具永續、高股息特色外，透過等權重加權方法平均分散投資以降低集中性的風險，期可藉由指數化商品發行提供投資人更有效率且具分散性的投資工具暨參與永續、高股息投資的便利管道。
附表一：臺灣ESG永續高股息等權重指數、加權報酬指數及臺灣全市場報酬指數之績效表現比較
| 項目\指數 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 加權報酬指數 | 臺灣全市場報酬指數 |
| 累計報酬率 (%) |
148.26% |
119.24% | 128.15% |
| 年化報酬率 (%) | 15.93% | 13.61% | 14.35% |
|
年化標準差 (%) |
14.34% | 16.28% | 16.98% |
| 夏普比率 (%) | 113.52% | 88.97% | 89.92% |
| 2022年殖利率 (%) | 6.96% | 3.72% | 3.62% |
1. 資料來源為臺灣證交所、櫃買中心、臺灣指數公司，計算期間為2017年5月至2023年6月，臺灣指數公司整理。
2. 累計報酬率 = (期末報酬指數/期初報酬指數) -1
3. 歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。
附表二：「臺灣ESG永續高股息等權重指數」前十大成分股名單(按股票代號排序)
| 股票代號 | 股票名稱 | 產業分類 |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備 |
| 2324 | 仁寶 | 電腦及週邊設備 |
| 2352 | 佳世達 | 電腦及週邊設備 |
| 2357 | 華碩 | 電腦及週邊設備 |
| 2377 | 微星 | 電腦及週邊設備 |
| 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備 |
| 2449 | 京元電子 | 半導體 |
| 3005 | 神基 | 電腦及週邊設備 |
| 3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備 |
| 3596 | 智易 | 通信網路 |
1. 資料來源為臺灣指數公司，計算資料為2023年6月底結果。
2. 指數前十檔成分股係依指數編製規則設算，非為推介之目的。
聯絡人：陳先生
聯絡電話：02-8674-1111 #66410
刊登時間：2023-08-09 13:40:01